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Luca Bagato

Professore incaricato di Economia e Finanza dei Mercato Globalizzati, Laurea Magistrale in Banking & Consulting , Università Cattolica di Piacenza

Luca Bagato, 50 anni, vanta un’esperienza ventennale nel reddito fisso, prima come
trader di bond governativi presso JPMorgan, Salomon Brothers e Citibank e poi come sales specialista
di rates e di credito presso Credit Suisse;  esperienza che è maturata tra Milano e Londra dal 1990 al 2006.
 
Attualmente ricopre la carica di responsabile per lo sviluppo e la pianificazione commerciale e strategica
di EuroTlx Sim Spa del gruppo London Stock Exchange (dal gennaio 2014 a oggi).
 
Nel gruppo LSE è stato precedentemente membro non esecutivo del Board di Mts Spa
e di Euro Mts Ltd dal 2006 al 2014 e consulente per il reddito fisso e i derivati agricoli dal 2007 al 2013.
 
Ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano nel 1991 e dal 2007 insegna come professore incaricato di Finanza Internazionale presso il corso di specializzazione del master in management internazionale (2007-2013) e  come professore incaricato di Economia dei Mercati Monetari e Finanziari presso il corso di laurea magistrale in economia aziendale (2012- presente).

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2024-03-11 16:00:00 17:00

Il mercato dei Treasuries e sua rilevanza per Main Street e Wall Street: cosa osserva un ex- bond trader

Si parte dalla Fed e dalle probabilità dei prossimi Fomc e di quelle recessive  per finire con il trend dei prezzi del PCE Defy e con il Beige Book.

Vedremo poi qual è il significato dell’irripidimento e dell’appiattimento delle curve in un contesto di inflazione più elevata del target e ci soffermeremo sull'analisi della liquidità e dello spessore dei book, con Bid / Offer spread spiegato per i Treasuries e quindi per i titoli governativi europei.

Nell'ultima parte capiremo poi come si possa costruire il database in Excel per monitorare  il Bid Offer spread, pesato sui primi tre livelli del book e cosa poi ci possa raccontre questo indicatore di liquidità per il trading momentum.

Cosa ci dicono tutti  questi segnali alla luce dell’andamento degli MBS 30 yre quali implicazioni ci sono per il mercato azionario? Come si possano utilizzare queste informazioni per capire la volatilità azionaria del Vix? 
Come il rischio di credito dei mutui ipotecari, di quello dei corporate bond sia Investment Grade che High Yield e di quello dei paesi emergenti può  aiutarci a capire il trend del ciclo economico globale e , in particolar modo di quello americano, con gli effetti anticipatori per i segnali guida di quello azionario?

 

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