Cosa ha funzionato davvero nei mercati instabili — tra teoria e realtà, con il supporto CedLAB
Ad aprile i mercati si sono mossi a V, con la volatilità tornata protagonista e la correlazione scomposta sotto la pressione degli eventi. In questo scenario, i certificati d’investimento hanno affrontato uno stress test reale — e non tutte le strutture ne sono uscite indenni.
In questo intervento analizzeremo cosa ha funzionato e cosa no, mettendo alla prova le logiche di pricing, la selezione dei sottostanti e la solidità dei payoff in condizioni di mercato instabile.
Grazie al supporto dei dati e delle analisi sviluppate all’interno del CedLAB confronteremo teoria e realtà su:
- il ruolo chiave della volatilità implicita nei premi e nei rischi reali,
- l’impatto dei dividendi attesi e della correlazione nei basket worst-of,
- le strutture che hanno dimostrato resilienza… e quelle che hanno ceduto.
Un percorso tra numeri, casi concreti e strumenti pratici per leggere i certificati con occhi nuovi, andando oltre il semplice rendimento.
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